알고리즘 거래 전략 서적

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Michael Halls-Moore (2013 년 6 월 7 일)
알고리즘 트레이딩은 일반적으로 초보자가 이해할 수있는 복잡한 영역으로 인식됩니다. 상당한 양의 수학적 및 통계적 성숙이 요구되는 특정 측면을 포함하여 광범위한 분야를 망라합니다. 결과적으로 초보자에게는 매우 불쾌 할 수 있습니다. 실제로 전체 개념은 이해하기 쉽고 세부 사항은 반복적이고 지속적인 방식으로 학습 할 수 있습니다.
알고리즘 거래의 장점은 많은 중개 회사가 매우 현실적인 시장 시뮬레이터를 제공하기 때문에 실제 자본에 대한 지식을 테스트 할 필요가 없다는 것입니다. 이러한 시스템과 관련된 특정주의 사항이 있지만, 자본 위험이 전혀없는 깊은 수준의 이해를 도모 할 수있는 환경을 제공합니다.
QuantStart 독자가받는 공통적 인 질문은 "어떻게 양적 거래를 시작합니까?"입니다. 나는 이미 양적 거래에 대한 초보자 안내서를 작성했지만, 한 기사는 주제의 다양성을 포괄 할 수는 없다. 따라서 나는이 기사에서 내가 좋아하는 엔트리 레벨 퀀트 트레이딩 북을 추천하기로 결정했다.
첫 번째 과제는 주제에 대한 견고한 개요를 얻는 것입니다. 나는 기초가 다루어지고 이해 될 때까지는 무거운 수학적 토론을 피하는 것이 훨씬 더 쉽다는 것을 발견했다. 이 목적을 위해 내가 찾은 최고의 책은 다음과 같습니다.
1) Ernest Chan의 양적 거래 - 이것은 내가 가장 좋아하는 금융 서적 중 하나입니다. Dr. Chan은 MatLab 또는 Excel을 사용하여 "소매"양적 거래 시스템을 설정하는 프로세스에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 그는 주제를 매우 친근하게 만들고 "누구나 할 수있다"는 인상을줍니다. (간략하게하기 위해) 건너 뛴 세부 사항은 많이 있지만, 이 책은 알고리즘 거래의 작동 원리에 대한 훌륭한 소개입니다. 그는 알파 생성 ( "거래 모델"), 위험 관리, 자동화 된 실행 시스템 및 특정 전략 (특히 모멘텀 및 평균 리 버전)에 대해 설명합니다. 이 책은 시작할 곳입니다. 2) Rishi K. Narang의 Black Box 내부 - 이 책에서 Narang 박사는 전문 양적 헤지 펀드가 어떻게 운영되는지 자세히 설명합니다. 그것은 그러한 "블랙 박스"에 투자할지 여부를 고려하고있는 정통한 투자자에게 투구됩니다. 소매 상인과는 무관 한 것처럼 보이지만 실제로이 책에는 "적절한"퀀트 거래 시스템이 어떻게 수행되어야하는지에 대한 풍부한 정보가 실려 있습니다. 예를 들어, 거래 비용과 위험 관리의 중요성을 설명하고 추가 정보를 찾는 위치에 대한 아이디어를 제공합니다. 많은 소매상 인 거래자들은 이것을 받아들이며 '전문가'들이 거래를 어떻게 수행하는지 볼 수 있습니다. 3) 알고리즘 트레이딩 & amp; 배리 존슨 (Barry Johnson)의 DMA - 금융 산업에서 '알고리즘 트레이딩'이라는 문구는 일반적으로 효율적인 거래를 수행하기 위해 은행과 중개인이 사용하는 실행 알고리즘을 나타냅니다. 나는이 용어를 거래의 측면뿐만 아니라 양적 또는 체계적 거래를 다루기 위해 사용하고있다. 이 책은 주로 투자 은행의 양적 소프트웨어 개발자 인 배리 존슨 (Barry Johnson)이 작성한 전자 책에 관한 책입니다. 소매점에서 아무 쓸모가 없다는 뜻입니까? 전혀. 교환이 어떻게 작동하고 "시장 미세 구조"에 대해 더 깊이 이해하면 소매 전략의 수익성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 무거운 책이긴하지만, 그것은 가치가있다.
기본 개념을 파악하고 나면 거래 전략 개발을 시작해야합니다. 이것은 보통 거래 시스템의 알파 모델 구성 요소로 알려져 있습니다. 전략은 요즘을 쉽게 찾을 수 있지만, 진정한 가치는 광범위한 연구와 백 테스팅을 통해 자신의 거래 매개 변수를 결정하는 데 있습니다. 다음 책에서는 특정 유형의 거래 및 실행 시스템과이를 구현하는 방법에 대해 설명합니다.
4) Ernest Chan의 알고리즘 트레이닝 - Chan 박사의 두 번째 책입니다. 첫 번째 책에서 그는 운동량, 평균 복귀 및 특정 고주파 전략을 배제했다. 이 책에서는 이러한 전략에 대해 깊이있게 설명하고 첫 번째 사례 (예 : 칼만 필터, 정지 / 통합, CADF 등)보다 수학적 복잡성이 크지 만 중요한 구현 세부 정보를 제공합니다. 다시 한 번 전략을 사용하면 MatLab을 광범위하게 사용할 수 있지만 프로그래밍 경험이있는 사람들을 위해 C ++, Python / pandas 또는 R로 코드를 쉽게 수정할 수 있습니다. 또한 첫 번째 책이 몇 년 전으로 작성된 최신 시장 행동에 대한 최신 정보도 제공합니다. 5) Larry Harris의 거래 및 교환 - 이 책은 개인적으로 필자가 느끼는 시장 미세 구조에 중점을두고 있으며, 퀀트 거래의 초기 단계에서도 배우기에 필수적인 영역입니다. 시장 미세 구조는 시장 참여자가 상호 작용하는 방식과 주문서에서 발생하는 역 동성의 "과학"입니다. 그것은 교환이 기능하는 방법 및 무역이 배치 될 때 실제로 일어나는 것과 밀접하게 관련됩니다. 이 책은 거래 전략에 관한 것보다는 적지 만 실행 시스템을 설계 할 때 알아야 할 사항에 대해 자세히 설명합니다. 퀀텀 파이낸스 분야의 많은 전문가들은이 책을 훌륭한 책으로 간주하며, 또한 그것을 적극 추천합니다.
이 단계에서 소매 상인은 실행 메커니즘 (및 거래 비용과의 깊은 관계) 및 위험 및 포트폴리오 관리와 같은 거래 시스템의 다른 구성 요소를 연구하기에 좋은 곳입니다. 나중의 기사에서이 주제에 대한 책을 소개 할 것입니다.
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Kris는 전 엔지니어이자 헤지 펀드 퀀트입니다. 그는 Quantify Partners와 Robot Wealth를 설립했는데, 둘 다 기계 학습 및 알고리즘 거래에 대한 집착의 추구를 용이하게합니다.
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알고리즘 트레이딩 전략 도서
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원유는 가장 휘발성이 큰 시장 중 하나입니다. 손실의 위험뿐만 아니라 이익을위한 기회는 큰 움직임에 초점을두고 잠재적 인 거래 기회를 보는 많은 상인을 끌어 들일 수 있습니다. 대부분의 사람들은 그들이 들어 왔던 것보다 덜 멀리 떠나 간다. 대부분의 사람들은 전략이 없으며, 그렇게하는 사람들은 잘못된 시간에 전략을 포기합니다.
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1 장 : 소개 2 장 : 유로화로 갭 채우기 3 장 : 독일 Bund에서 갭 채우기 4 장 : 갭 채우기 및 뒤집기 5 장 : DAX에서 채우기 및 뒤집기 6 장 : 원유 채우기 및 역전 장 7 : 유로화로 갭 채우기 및 역 분개 8 장 : 중요한 거래 시스템 원리 9 장 : 제한 주문으로 거래 시스템 테스트 방법 10 장 : 이익 목표가 거래 실적에 미치는 영향 11 장 : 큰 이익 목표 12 장 : 이익 실현하기 13 장 : 손해가 무역 실적에 미치는 영향 14 장 : 다중 퇴장 전략 15 장 : 다른 진입 기법 테스트 & amp; 학습 코드 16 장 : 회원 웹 사이트 및 코드 17 장 : 결론 저자 부록에 대하여.
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알고리즘 거래를위한 5 가지 초급 서적.
알고리즘 거래를위한 5 가지 초급 서적.
알고리즘 거래는 거래 세계에서 증명됨에 따라 인기를 얻고 있습니다. 그것은 수학 및 컴퓨터 화 된 프로그램에 의존하는 거래 시스템을 거래에서 다른 전략을 산출하는 것을 포함합니다. 일부 출력 데이터에는 최적의 거래 지시를 산출하기 위해 계산 된 타이밍, 가격 및 거래량이 포함됩니다. 종종 투자 전략 또는 무역으로 사용되는 경우, 시장에서 그 자체가 입증됨에 따라 그 추진력이 빠르게 증가하고 있습니다.
2006 년까지 유럽과 미국의 모든 주식 거래의 3 분의 1이 알고리즘에 의해 동기를 부여 받았으며, 그 수는 매년 도약과 경계로 상승했습니다.
알고리즘 트레이딩은 거래에 관심이 있지만 실제 경험이 없거나 압도적 인 숫자를 찾는 개인이 활용할 수도 있습니다. 점점 더 많은 사람들이 알고리즘 트레이딩을 시작하는 방법을 묻고 있으며, 용어를 이해하고 거래의 세계로 들어가는 데 필요한 자신감을 구축하는 데 도움이되는 좋은 책이 시장에 나와 있습니다.
알고리즘 거래 시장 5 권은 다음과 같다.
Rishi K Narang의 Black Box 내부.
이 책은 책에 실린 자료 외에 아무런 도움도없이 자신이 원칙을 사용하여 거래를 시작할 수 있다고 주장하는 모든 삶의 사람들의 탁월한 리뷰로 인해 시장에서 5 권의 최고 책에서 최고의 책자입니다 알고리즘. 그의 저서의 주요 내용은 다음과 같습니다.
일반적인 퀀트 시스템 구조 퀀트가 알파를 포착하는 방법 잦은 거래는이를 지원하는 인프라와 퀀트 관리자와 전략을 평가하는 방법.
이 책은 쉽게 이해할 수 있고 따라하기 쉽다고 선전되어 있습니다. 거래 세계의 초보자를위한 중요한 정보의 진정한 폰트로 시작하기에 더 좋은 책을 찾기 란 어려울 것입니다.
Barry Johnson의 Algorithmic Trading 및 DMA는 직접 액세스 거래 전략에 대한 소개입니다.
우리는 독자들이 거래 시나리오의 기능을 명확하게 이해할 수 있도록 사례와 그림을 결합한 단순한 문학 작품의 거래 전략에 대해이 책을 추천합니다. Johnson은 가격, 유동성, 시장 영향 및 변동성을 결정하는 변수를 설명하기 위해 많은 시간을 보냅니다. 그는 독자들에게 각 장을 닫는 광범위한 참고 문헌과 요약을 제공함으로써 책에 훌륭한 내용을 추가합니다. 독자들에 의해 "명료성의 모델"이라고 불리는 알고리즘 트레이딩과 DMA는 복잡한 과정을 통해 평신도를 결속시키는 완벽한시기에 나타납니다.
Kevin Davey의 알고리즘 트레이딩 시스템 구축
자격이 있고 경험이 풍부한 상인이 작성한 Davey는 규칙과 예제를 제공하는 것 이상을 수행합니다. 그의 책에서 Davey는 World Cup Championship of Futures Trading에서 우승 한 개인 전략을 공개합니다. 이 책은 예상하지 못하고 매력적이다. 실제적인 조언과 쉽게 이해할 수있는 방향이 포함되어 있습니다. 그가 실제로 여기에서 팔려고하는 것에 자신의 삶을 사는 저자로부터, 이 책은 고무적이고 역동적입니다. Davey는 대화를하는 방법을 알고 있지만 더 나아가서 청중에게 걸어서 쉽게 걸을 수 있음을 보여줍니다. 독자의 리뷰에 따르면이 책은 비용이 1 페니가 든다는 점에서 가치가 있다고합니다. 대부분의 투자 수익은 앞으로의 수익에 대한 투자 또는 계약금으로 간주됩니다.
알고리즘 트레이딩 : 어니 찬 (Ernie Chan)의 전략 및 그 이론적 근거.
Chan의 알고리즘 거래에 관한이 두 번째 저서는 그의 첫 번째 양적 거래보다 더 깊이 파고 들었다. 정량적 인 훈련은 청중들에게 상당히 잘 받아 들여졌지만, 주요 초점은 결코 거래의 전략에 관한 것이 아니 었습니다. 독자들의 피드백은이 두 번째 서적의 작성을 가져 왔으며 실제로 시장에 결과를 가져 오는 실용적이고 유용한 전략을 가져 왔습니다. 이보다 실용적인 가이드에는 Chan 자신이 구현 한 전략의 광범위한 예제와 많은 시간을 투자 한 사람으로부터 얻을 수있는 독창적 인 통찰력이 포함되어 있습니다. 흥미로운 읽기 인 알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading)
적절한 자동 실행 플랫폼을 선택하는 방법 평균 반전 포트폴리오 거래를위한 간단한 기법 주식에 대한 평균 회귀 전략 새로운 기세 전략.
Chan의 저서는 수학 및 소프트웨어가 알고리즘 거래의 기본 언어임을 고려하며 언제든지 그 이해에서 멀리 벗어나지 않습니다.
1 시간 무역 : 브라이언 앤더슨이 매일 한 번 간단한 전략으로 돈 벌기.
이 책은 나머지 4 개가 알고리즘에 관련된 여러 가지 전략에 대해 깊이있게 설명하고 알고리즘 트레이딩에서 처리한다는 점에서 다른 톱픽과 약간 다릅니다. 이 것은하지 않지만, 그것이하는 것은 잘합니다. 저자 인 Brian Anderson은 오랜 기간 동안 트레이드 게임에 참여해 왔으며 그 당시에는 실수로 상대방을 만들 수 있고 등장 할 수있는 모든 실수를 저질렀습니다. 그의 의도는 독자가 실수를 저 지르지 않게하여 그가 현재 사용하고있는 간단하지만 효과적인 거래 방식에주의를 집중시키는 것입니다. 부유 한 빠른 공식은 아니지만 그는 성공했다고 입증했습니다. 그것은 열심히 일할 준비가되어 있고 성공하는데 필요한 정신적 훈련을 할 수있는 사람의 유형을 필요로합니다. 앤더슨의 독자들은 이론적으로 조금 다르긴하지만이 책은 우승 전략을 가지고 있음을 인정합니다. 그것은 lay-person와 사업가 모두에 의해 매우 추천받습니다.
이러한 평판 좋은 서적을 사용하면 거래 경험을 향상시킬 수 있고 확실히 무역 세계에 대한 더 나은 지식과 통찰력을 얻을 수 있지만 항상 아무런 공식도 바보가 아닙니다. 성공의 보장은 없습니다. 실무 경험이 풍부하고 전문가의 조언과 열심히 노력하고 헌신적 인 노력을 통해 거래에서 포트폴리오를 구축 할 수 있습니다. 이 책들은 의심의 여지없이 최상의 이점을 줄 것입니다.
창립자 FinancialTalkies, Smuggbugg | Blogger | 콘텐츠 마케팅 | 그는 분석의 요령을 가지고 있으며 다가오는 신생 기업에 대해 세심한 관심을 가지고 있습니다. 그는 반드시 기업가 정신, 철학 및 신생 기업을 지향하며 그렇지 않은 기업을 지향합니다. 그는 점, 속보, 코와 신념을 연결하는 것을 좋아합니다. '인생에서 깨어나려면 반드시 잠 가야합니다.'
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